{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["16.8.1."],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":11,"defined_names":380,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"16.8.1.","index":0,"n_rows":93,"n_cols":5,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[73,1,73,4],[80,1,80,4],[87,1,87,4],[35,1,35,4],[42,0,71,0],[42,1,42,4],[48,1,48,4],[54,1,54,4],[60,1,60,4],[66,1,66,4],[28,1,28,4],[0,0,0,4],[2,1,2,4],[10,1,10,4],[16,1,16,4],[22,1,22,4],[10,0,33,0],[29,4,33,4]]}
["Политика управления рисками Банка"]
[]
[null,"Кредитный риск\n(данный риск возникает в результате несвоевременного или неполного исполнения заемщиком обязательств перед Банком)"]
[null,1,"Цели управления рисками","riskLoanPurpose","Основная цель управления кредитным риском состоит в том, чтобы идентифицировать кредитные риски в рамках приемлемого запроса к риску на основе стратегических целей Банка, чтобы защитить активы Банка и гарантировать, что доход от них покроет убытки"]
[null,2,"Стандарты и принципы управления рисками","riskLoanPrinsiple"," "]
[null,3,"Меры контроля, используемые для управления рисками","riskLoanSupervision","Меры по контролю кредитного риска:\n- Количественная оценка кредитного портфеля\n- Установление лимитов и включение их в риск-аппетит Банка для эффективного управления кредитным портфелем\n- Регулярный мониторинг кредитов"]
[null,4,"Инструменты, используемые в управлении рисками","riskLoanMngTool","Инструменты, используемые в управлении кредитным риском:\n- Портфель рисков\n- Эквивалентный риск банкротства\n- «Винтажный» анализ\n- Матрицы переходов\n- Сценарный анализ / анализ «А что, если?»\n- Модели стресс-тестов\n- LGD\n- Тесты на чувствительность"]
[null,5,"Процесс управления рисками (последовательность выполняемых функций в соответствии с разделением полномочий)","riskLoanMngPros","Полномочия Наблюдательного совета Банка:\n- Утверждение стратегии управления рисками, политики, внутренних правил, лимитов рисков и организационной структуры, чтобы обеспечить создание эффективной системы управления рисками в соответствии с профилем рисков Банка.\n\nПолномочия Комитета по стратегии и управлению рисками:\n- Выборка подходящих методов и инструментов для выявления и оценки рисков и определения частоты их применения.\n- Контроль соответствия, принимаемых на себя рисков согласно стратегии Банка.\n\nПолномочия Правления:\n- Организация процесса управления рисками, обеспечивание реализации стратегий и политик управления рисками.\n- Предотвращение вмешательства в деятельность Банка, путем анализирования рисков, которым подвержен Банк и устранения, выявленных уязвимостей. Обеспечение взаимодействием других структурных подразделений Банка с Департаментом управления рисками.\n\nПолномочия главного администратора рисков:\n- Координация деятельности Совета по управлению рисками и структурных подразделений для обеспечения того, чтобы риски, которым подвержен Банк, соответствовали его способности нести риски, стратегии управления рисками и стандартам пруденциального управления рисками.\n\nПолномочия Департамента управления рисками:\n- Отслеживание за соблюдением стратегии и политики управления рисками, направление отклонения в Наблюдательный совет о нарушениях и Правление.\n- Осуществление постоянного контроля за соблюдением, установленным для лимитов риска в соответствии с инструкциями, методическими указаниями и положениями Банка. Информирование Главного администратора рисков и Наблюдательного совета о нарушениях."]
[null,6,"Критерии, используемые при оценке потребительских кредитов, кредитов для бизнеса и недвижимости","riskLoanAssessmCrit","Критерии, используемые при оценке кредитов:\n- Финансовое состояние клиента\n- Кредитная история\n- Коэффициент BGN\n- Коэффициент КТН\n- Другие качественные и количественные показатели по кредиту"]
[]
["Рыночный риск\n(Этот риск возникает из-за изменений рыночных процентных ставок, обменных курсов, стоимости на ценные бумаги и товары)","Риск процентной ставки\n(риск, связанный с неблагоприятными колебаниями процентных ставок)"]
[null,1,"Цели управления рисками","riskIntRatePurpose","Основная цель управления процентным риском - минимизировать влияние изменения процентных ставок на финансовое состояние и устойчивость Банка в зависимости от типа и масштаба операций Банка."]
[null,2,"Стандарты и принципы управления рисками","riskIntRatePrinsiple","Применение лимитов к финансовым инструментам, чувствительным к процентным ставкам, для эффективного управления процентным риском\nУчет вероятных процентных потерь при расчете экономического капитала Банка"]
[null,3,"Меры контроля, используемые для управления рисками","riskIntRateSupervision","Меры по контролю процентного риска включают расчет, мониторинг, методы контроля и системы отчетности."]
[null,4,"Инструменты, использумые в управлении рисками","riskIntRateMngTool","Инструменты, используемые в управлении процентным риском:\n- Метод ограничения продолжительности\n- Анализ сценария\n- Модели стресс-тестов\n- Тесты на чувствительность\n- Монета переоценки"]
[null,5,"Процесс управления рисками (последовательность выполняемых функций в соответствии с разделением полномочий)","riskIntRateMngPros","Полномочия Наблюдательного совета Банка:\n- Утверждение стратегии управления рисками, политики, внутренних правил, лимитов рисков и организационной структуры, чтобы обеспечить создание эффективной системы управления рисками в соответствии с профилем рисков Банка.\n\nПолномочия Комитета по стратегии и управлению рисками:\n- Выборка подходящих методов и инструментов для выявления и оценки рисков и определения частоты их применения.\n- Контроль соответствия, принимаемых на себя рисков согласно стратегии Банка.\n\nПолномочия Правления:\n- Организация процесса управления рисками, обеспечивание реализации стратегий и политик управления рисками.\n- Предотвращение вмешательства в деятельность Банка, путем анализирования рисков, которым подвержен Банк и устранения, выявленных уязвимостей. Обеспечение взаимодействием других структурных подразделений Банка с Департаментом управления рисками.\n\nПолномочия главного администратора рисков:\n- Координация деятельности Совета по управлению рисками и структурных подразделений для обеспечения того, чтобы риски, которым подвержен Банк, соответствовали его способности нести риски, стратегии управления рисками и стандартам пруденциального управления рисками.\n\nПолномочия Департамента управления рисками:\n- Отслеживание за соблюдением стратегии и политики управления рисками, направление отклонения в Наблюдательный совет о нарушениях и Правление.\n- Осуществление постоянного контроля за соблюдением, установленным для лимитов риска в соответствии с инструкциями, методическими указаниями и положениями Банка. Информирование Главного администратора рисков и Наблюдательного совета о нарушениях."]
[null,"Валютный риск\n(риск из-за неблагоприятных изменений валютных курсов)"]
[null,1,"Цели управления рисками","riskExchPurpose","Основная цель управления валютным риском - минимизация потерь при формировании активов и обязательств Банка в иностранной валюте."]
[null,2,"Стандарты и принципы управления рисками","riskExchPrinsiple","В целях эффективного управления валютным риском устанавливаются лимиты на операции с иностранной валютой. Лимиты определяются, исходя из текущего уровня валютного риска и не должны значительно превышать его в течение рабочего дня Банка. Операции, влияющие на превышение лимита, могут осуществляться только с согласия соответствующего органа.\nВозможные убытки от валютных рисков учитываются при расчете экономического капитала Банка."]
[null,3,"Меры контроля, используемые для управления рисками","riskExchSupervision","Меры контроля валютного риска:\n- Проведение ежедневного анализа открытых позиций в иностранной валюте и составление ежедневных отчетов с целью контроля установленных лимитов;\n- Контроль открытой валютной позиции Банка и финансовых результатов обмена валюты;\n- Анализ влияния валютных рисков на капитал Банка.\n"]
[null,4,"Инструменты, использумые в управлении рисками","riskExchMngTool","Инструменты, используемые в управлении валютным риском:\n- Модель стоимости риска\n- Система лимитов\n- Стресс-тесты\n- Тесты на чувствительность"]
[null,5,"\nПроцесс управления рисками (последовательность выполняемых функций в соответствии с разделением полномочий)","riskExchMngPros","Полномочия Наблюдательного совета Банка:\n- Утверждение стратегии управления рисками, политики, внутренних правил, лимитов рисков и организационной структуры, чтобы обеспечить создание эффективной системы управления рисками в соответствии с профилем рисков Банка.\n\nПолномочия Комитета по стратегии и управлению рисками:\n- Выборка подходящих методов и инструментов для выявления и оценки рисков и определения частоты их применения.\n- Контроль соответствия, принимаемых на себя рисков согласно стратегии Банка.\n\nПолномочия Правления:\n- Организация процесса управления рисками, обеспечивание реализации стратегий и политик управления рисками.\n- Предотвращение вмешательства в деятельность Банка, путем анализирования рисков, которым подвержен Банк и устранения, выявленных уязвимостей. Обеспечение взаимодействием других структурных подразделений Банка с Департаментом управления рисками.\n\nПолномочия главного администратора рисков:\n- Координация деятельности Совета по управлению рисками и структурных подразделений для обеспечения того, чтобы риски, которым подвержен Банк, соответствовали его способности нести риски, стратегии управления рисками и стандартам пруденциального управления рисками.\n\nПолномочия Департамента управления рисками:\n- Отслеживание за соблюдением стратегии и политики управления рисками, направление отклонения в Наблюдательный совет о нарушениях и Правление.\n- Осуществление постоянного контроля за соблюдением, установленным для лимитов риска в соответствии с инструкциями, методическими указаниями и положениями Банка. Информирование Главного администратора рисков и Наблюдательного совета о нарушениях."]
[null,"Рисковый капитал\n(риск, связанный с неблагоприятным изменением стоимости ценных бумаг, приобретенных Банком)"]
[null,1,"Цели управления рисками","riskCapPurpose","Основная цель управления капитальным риском - минимизировать убытки, которые могут возникнуть в результате неблагоприятных изменений стоимости ценных бумаг."]
[null,2,"Стандарты и принципы управления рисками","riskCapPrinsiple","Процесс формирования портфеля ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями политики Банка в отношении рисков для достижения минимальной доходности.\nВозможные потери по капитальным рискам учитываются при расчете экономического капитала Банка."]
[null,3,"Меры контроля, используемые для управления рисками","riskCapSupervision","Установление лимитов риска капитала и утверждение Наблюдательным советом.\nРегулярный мониторинг установленных лимитов.\nВыдача заключений по оценке инвестиционных предложений в ценные бумаги."]
[null,4,"Инструменты, использумые в управлении рисками","riskCapMngTool","Инструменты, используемые в управлении капитальным риском:\nАнализ сценария\nТесты на чувствительность\n«Ожидаемый дефицит»"]
[null,5,"Процесс управления рисками (последовательность выполняемых функций в соответствии с разделением полномочий)","riskCapMngPros","Полномочия Наблюдательного совета Банка:\n- Утверждение стратегии управления рисками, политики, внутренних правил, лимитов рисков и организационной структуры, чтобы обеспечить создание эффективной системы управления рисками в соответствии с профилем рисков Банка.\n\nПолномочия Комитета по стратегии и управлению рисками:\n- Выборка подходящих методов и инструментов для выявления и оценки рисков и определения частоты их применения.\n- Контроль соответствия, принимаемых на себя рисков согласно стратегии Банка.\n\nПолномочия Правления:\n- Организация процесса управления рисками, обеспечивание реализации стратегий и политик управления рисками.\n- Предотвращение вмешательства в деятельность Банка, путем анализирования рисков, которым подвержен Банк и устранения, выявленных уязвимостей. Обеспечение взаимодействием других структурных подразделений Банка с Департаментом управления рисками.\n\nПолномочия главного администратора рисков:\n- Координация деятельности Совета по управлению рисками и структурных подразделений для обеспечения того, чтобы риски, которым подвержен Банк, соответствовали его способности нести риски, стратегии управления рисками и стандартам пруденциального управления рисками.\n\nПолномочия Департамента управления рисками:\n- Отслеживание за соблюдением стратегии и политики управления рисками, направление отклонения в Наблюдательный совет о нарушениях и Правление.\n- Осуществление постоянного контроля за соблюдением, установленным для лимитов риска в соответствии с инструкциями, методическими указаниями и положениями Банка. Информирование Главного администратора рисков и Наблюдательного совета о нарушениях."]
[null,"Товарный риск\n(риск, связанный с неблагоприятным изменением цен на товары на рынке)"]
[null,1,"Цели управления рисками","riskCommodPurpose","В настоящее время Банк не подвержен товарному риску. Если Банк подвергнется товарному риску в будущем, для этого будут разработаны соответствующие правила, меры контроля и меры по их снижению."]
[null,2,"Стандарты и принципы управления рисками","riskCommodPrinsiple"]
[null,3,"Меры контроля, используемые для управления рисками","riskCommodSupervision"]
[null,4,"Инструменты, использумые в управлении рисками","riskCommodMngTool"]
[null,5,"Процесс управления рисками (последовательность выполняемых функций в соответствии с разделением полномочий)","riskCommodMngPros"]
[]
[null,"Риск ликвидности\n(данный риск возникает в результате невозможности своевременно и эффективно выполнять запланированные и непредвиденные обязательства)"]
[null,1,"Цели управления рисками","riskLiquidPurpose","Целью управления ликвидности является обеспечение того, чтобы Банк мог своевременно и полностью выполнять свои обязательства, возникающие в результате операций с финансовыми инструментами."]
[null,2,"Стандарты и принципы управления рисками","riskLiquidPrinsiple","Стандарты и принципы управления риском ликвидности:\n- Ежедневное и бесперебойное осуществление управления ликвидностью\n- Применение методов и инструментов, используемых при оценке риска ликвидности в рамках нормативных документов и политики управления рисками Центрального Банка.\n- Четкое распределение полномочий и ответственности по управлению ликвидностью Банка между органами управления и структурными подразделениями\n- Установление лимитов, обеспечивающих адекватный уровень и размер ликвидности, соответствующий бизнес-среде и финансовому состоянию Банка\n- Разрешение конфликта между ликвидностью и прибыльностью Банка в пользу ликвидности при принятии решений\n- Риск ликвидности в каждой транзакции, влияющей на ситуацию с ликвидностью, включая рассмотрение продолжительности источника ресурсов, минимальной стоимости и их объема при размещении активов в различных финансовых инструментах\n- Анализ влияния операций на текущее состояние ликвидности Банка и их соответствие установленным лимитам, а также соблюдение декларации аппетита банка к риску при проведении крупных операций."]
[null,3,"Меры контроля, используемые при управлении рисками","riskLiquidSupervision","Меры контроля риска ликвидности:\n- Анализ ликвидности и количественный мониторинг;\n- Постоянный контроль за выполнением сотрудниками структурных подразделений Банка внутренних процедур, влияющих на состояние и размер риска ликвидности;\n- Постоянный мониторинг риска ликвидности через систему раннего предупреждения;\n- Контроль за осуществлением деятельности Банка в рамках утвержденных нормативов ликвидности;\n- Контроль за реализацией соответствующих мер по минимизации риска ликвидности;\n- Контроль прогнозируемого денежного потока по каждой валюте.\n"]
[null,4,"Инструменты, используемые в управлении рисками","riskLiquidMngTool","Инструменты, используемые при управлении риском ликвидности:\n- Коэффициенты ликвидности (коэффициенты мгновенной и текущей ликвидности, LCR, NSFR и т. д.)\n- Предел ликвидности\n- Предел раннего предупреждения\n- Анализ сценария\n- Стресс-тест\n- Тесты на чувствительность и другие инструменты."]
[null,5,"Процесс управления рисками (последовательность выполняемых функций в соответствии с разделением полномочий)","riskLiquidMngPros","Полномочия Наблюдательного совета Банка:\n- Утверждение стратегии управления рисками, политики, внутренних правил, лимитов рисков и организационной структуры, чтобы обеспечить создание эффективной системы управления рисками в соответствии с профилем рисков Банка.\n\nПолномочия Комитета по стратегии и управлению рисками:\n- Выборка подходящих методов и инструментов для выявления и оценки рисков и определения частоты их применения.\n- Контроль соответствия, принимаемых на себя рисков согласно стратегии Банка.\n\nПолномочия Правления:\n- Организация процесса управления рисками, обеспечивание реализации стратегий и политик управления рисками.\n- Предотвращение вмешательства в деятельность Банка, путем анализирования рисков, которым подвержен Банк и устранения, выявленных уязвимостей. Обеспечение взаимодействием других структурных подразделений Банка с Департаментом управления рисками.\n\nПолномочия главного администратора рисков:\n- Координация деятельности Совета по управлению рисками и структурных подразделений для обеспечения того, чтобы риски, которым подвержен Банк, соответствовали его способности нести риски, стратегии управления рисками и стандартам пруденциального управления рисками.\n\nПолномочия Департамента управления рисками:\n- Отслеживание за соблюдением стратегии и политики управления рисками, направление отклонения в Наблюдательный совет о нарушениях и Правление.\n- Осуществление постоянного контроля за соблюдением, установленным для лимитов риска в соответствии с инструкциями, методическими указаниями и положениями Банка. Информирование Главного администратора рисков и Наблюдательного совета о нарушениях."]
[]
["Операционный риск\n(Данный риск возникает из-за недостатков и ошибок сотрудников банка, проблем и недостатков в информационных системах и технологиях, а также событий вне банка)","Риск человеческих ресурсов\n(риск, возникающий в результате нарушения действующих правовых актов, ошибок и упущений при осуществлении банковских операций сотрудниками Банка, сознательно или неосознанно)"]
[null,1,"Цели управления рисками","riskHumResPurpose","Основная цель управления кадровым риском - минимизация риска потерь из-за ошибок и неправомерных действий сотрудников Банка, их неадекватности, чрезмерной загруженности, неэффективной организации работы в Банке."]
[null,2,"Стандарты и принципы управления рисками","riskHumResPrinsiple","Кадровый риск - риски, возникающие из-за нехватки персонала из-за низкого качества работы или ее невыполнения.\nРиск перегрузки - риск сделать слишком много ошибок в работе в результате переутомления или плохого качества работы.\nРиск некомпетентности - риск совершения ряда ошибок или плохой работы из-за отсутствия профессиональных знаний и опыта у сотрудника.\nРиск внутренней среды - риски, возникающие из-за плохих взаимоотношений в команде, включая плохое общение между руководителями и сотрудниками.\nРиск злоупотребления служебным положением - риски, возникающие в результате злоупотребления служебным положением сотрудником для получения личной материальной выгоды.\nРиск раскрытия информации - это риск того, что имидж Банка будет нанесен ущерб или клиент будет потерян в результате раскрытия информации о Банке и коммерческой тайны."]
[null,3,"Меры контроля, используемые при управлении рисками","riskHumResSupervision","Внутрибанковские правила отбора и найма кандидатов и подачи заявок на MG\nИнструктаж сотрудников по вопросам безопасности персонала, настройка и ведение бизнес-процессов, защита актуальной информации\nПроведение регулярных внутренних исследований"]
[null,4,"Инструменты, используемые в управлении рисками","riskHumResMngTool","Принятие  превентивных мер по предотвращению нарушения банковской тайны (Infoleak, Lumension и др.);\nСоздание механизмов контроля на производстве по принципу «четыре глаза»;\nУстанавление и пересмотр лимитов операционного риска;\n«Запросы самооценки рисков и средств контроля», направляемые в структурные подразделения Банка;\nПроведение интервью с руководителями и сотрудниками структурных подразделений Банка;\nОрганизация семинаров и обсуждение со структурами;\nМониторинг и анализ бизнес-процессов;\nИзучение отчетов внутреннего аудита;\nОценка операционного риска с точки зрения внутреннего законодательства;\nОзнакомление с конфиденциальным отчетом об опросе клиентов;\nАнализ жалоб клиентов;\nАнализ системы внутреннего контроля;\nАнализ рабочей нагрузки;\nАнализ удаленных и исправленных транзакций."]
[null,5,"Процесс управления рисками (последовательность выполняемых функций в соответствии с разделением полномочий)","riskHumResMngPros","Полномочия Наблюдательного совета Банка:\n- Утверждение стратегии управления рисками, политики, внутренних правил, лимитов рисков и организационной структуры, чтобы обеспечить создание эффективной системы управления рисками в соответствии с профилем рисков Банка.\n\nПолномочия Комитета по стратегии и управлению рисками:\n- Выборка подходящих методов и инструментов для выявления и оценки рисков и определения частоты их применения.\n- Контроль соответствия, принимаемых на себя рисков согласно стратегии Банка.\n\nПолномочия Правления:\n- Организация процесса управления рисками, обеспечивание реализации стратегий и политик управления рисками.\n- Предотвращение вмешательства в деятельность Банка, путем анализирования рисков, которым подвержен Банк и устранения, выявленных уязвимостей. Обеспечение взаимодействием других структурных подразделений Банка с Департаментом управления рисками.\n\nПолномочия главного администратора рисков:\n- Координация деятельности Совета по управлению рисками и структурных подразделений для обеспечения того, чтобы риски, которым подвержен Банк, соответствовали его способности нести риски, стратегии управления рисками и стандартам пруденциального управления рисками.\n\nПолномочия Департамента управления рисками:\n- Отслеживание за соблюдением стратегии и политики управления рисками, направление отклонения в Наблюдательный совет о нарушениях и Правление.\n- Осуществление постоянного контроля за соблюдением, установленным для лимитов риска в соответствии с инструкциями, методическими указаниями и положениями Банка. Информирование Главного администратора рисков и Наблюдательного совета о нарушениях."]
[null,"Информационно-технологические риски\n(риски, связанные с информационно-технологическими проблемами Банка)"]
[null,1,"Цели управления рисками","riskItPurpose","Основная цель управления IТ-рисками - минимизировать риски, вызванные неправильной установкой, неисправностью или ошибками информационных и коммуникационных систем."]
[null,2,"Стандарты и принципы управления рисками","riskItPrinsiple","Риск автоматизированной операционной системы (АOС) - это риск того, что бизнес Банка будет нарушен в результате сбоев в Автоматизированных операционных системах Банка или краха этой системы.\nПрограммные риски - сбой или своевременность программного обеспечения информационных технологий\nриски, связанные с невозобновлением.\nАппаратные риски - это риски, возникающие в результате полной или неправильной работы сервера и компьютерных систем.\nКоммуникационный риск - риски, возникающие из-за выхода из строя и неисправности внутренней сети и телефонных линий Банка.\nРиск аутсорсинга - перерыв в предоставлении услуг из внешних источников, некачественных и оказанных.\nриск неадекватных услуг."]
[null,3,"Меры контроля, используемые при управлении рисками","riskItSupervision","Отражение предельных соотношений по простоям и ошибкам в основных операционных системах Банка в Декларации аппетита к риску\nСоставление карты рисков\nУстановление пределов полномочий и принятия решений\nРегистрация и мониторинг показателей IТ-риска"]
[null,4,"Инструменты, используемые в управлении рисками","riskItMngTool","Создание механизмов контроля в операциях по принципу «четырех глаз»;\nУстановление и регулярный пересмотр лимитов операционного риска;\n«Запросы самооценки рисков и средств контроля», направляемые в структурные подразделения Банка;\nПроверка отчетов внутреннего аудита;\nОценка операционного риска с точки зрения внутреннего регламента;\nАнализ запросов к модулю Help Desk;\nАнализ системы внутреннего контроля;\nПредоставление отчетов, соответствующим структурам Банка, ежемесячно"]
[null,5,"Процесс управления рисками (последовательность выполняемых функций в соответствии с разделением полномочий)","riskItMngPros","Полномочия Наблюдательного совета Банка:\n- Утверждение стратегии управления рисками, политики, внутренних правил, лимитов рисков и организационной структуры, чтобы обеспечить создание эффективной системы управления рисками в соответствии с профилем рисков Банка.\n\nПолномочия Комитета по стратегии и управлению рисками:\n- Выборка подходящих методов и инструментов для выявления и оценки рисков и определения частоты их применения.\n- Контроль соответствия, принимаемых на себя рисков согласно стратегии Банка.\n\nПолномочия Правления:\n- Организация процесса управления рисками, обеспечивание реализации стратегий и политик управления рисками.\n- Предотвращение вмешательства в деятельность Банка, путем анализирования рисков, которым подвержен Банк и устранения, выявленных уязвимостей. Обеспечение взаимодействием других структурных подразделений Банка с Департаментом управления рисками.\n\nПолномочия главного администратора рисков:\n- Координация деятельности Совета по управлению рисками и структурных подразделений для обеспечения того, чтобы риски, которым подвержен Банк, соответствовали его способности нести риски, стратегии управления рисками и стандартам пруденциального управления рисками.\n\nПолномочия Департамента управления рисками:\n- Отслеживание за соблюдением стратегии и политики управления рисками, направление отклонения в Наблюдательный совет о нарушениях и Правление.\n- Осуществление постоянного контроля за соблюдением, установленным для лимитов риска в соответствии с инструкциями, методическими указаниями и положениями Банка. Информирование Главного администратора рисков и Наблюдательного совета о нарушениях."]
[null,"Правовой риск\n(нарушение требований правовых актов, в том числе правовых актов надзорного органа и налоговых органов, неполное, несвоевременное или неправильное применение, непринятие внутренних правил Банка, а также риск, возникающий из-за противоречий и пробелов во внутренних правилах)"]
[null,1,"Цели управления рисками","riskLegPurpose","Целью управления правовым риском является минимизация риска, который может возникнуть для капитала Банка в результате нарушения или ненадлежащего исполнения действующих законов, правовых актов, нормативных актов и нормативных требований."]
[null,2,"Стандарты и принципы управления рисками","riskLegPrinsiple","Принимать меры по поддержанию приемлемого уровня юридических рисков\nМониторинг эффективности управления правовыми рисками\nОбмен информацией между юридическими лицами и сотрудниками по вопросам управления юридическими рисками, а также представление и периодичность соответствующих отчетов"]
[null,3,"Меры контроля, используемые при управлении рисками","riskLegSupervision","Принятие во внимание лимитов правового риска, которые Банк может принять в аппетите к риску;\nУстановление системы полномочий и принятия решений;\nСистема мониторинга показателей операционного риска;\nСоздание эффективной системы контроля;"]
[null,4,"Инструменты, используемые в управлении рисками","riskLegMngTool","Создание механизмов контроля в операциях по принципу «четырех глаз»;\nУстановление и регулярный пересмотр лимитов операционного риска;\n«Запросы самооценки рисков и средств контроля», направляемые в структурные подразделения Банка;\nОрганизация семинаров и обсуждение со структурами;\nПроверка отчетов внутреннего аудита;\nОценка юридического риска с точки зрения внутренних нормативных документов;\nОзнакомление с конфиденциальным отчетом об опросе клиентов;\nАнализ жалоб клиентов;\nАнализ системы внутреннего контроля;\nПредоставление отчетов, соответствующим структурам Банка, ежемесячно;\nАнализ удаленных и исправленных транзакций."]
[null,5,"Процесс управления рисками (последовательность выполняемых функций в соответствии с разделением полномочий)","riskLegMngPros","Полномочия Наблюдательного совета Банка:\n- Утверждение стратегии управления рисками, политики, внутренних правил, лимитов рисков и организационной структуры, чтобы обеспечить создание эффективной системы управления рисками в соответствии с профилем рисков Банка.\n\nПолномочия Комитета по стратегии и управлению рисками:\n- Выборка подходящих методов и инструментов для выявления и оценки рисков и определения частоты их применения.\n- Контроль соответствия, принимаемых на себя рисков согласно стратегии Банка.\n\nПолномочия Правления:\n- Организация процесса управления рисками, обеспечивание реализации стратегий и политик управления рисками.\n- Предотвращение вмешательства в деятельность Банка, путем анализирования рисков, которым подвержен Банк и устранения, выявленных уязвимостей. Обеспечение взаимодействием других структурных подразделений Банка с Департаментом управления рисками.\n\nПолномочия главного администратора рисков:\n- Координация деятельности Совета по управлению рисками и структурных подразделений для обеспечения того, чтобы риски, которым подвержен Банк, соответствовали его способности нести риски, стратегии управления рисками и стандартам пруденциального управления рисками.\n\nПолномочия Департамента управления рисками:\n- Отслеживание за соблюдением стратегии и политики управления рисками, направление отклонения в Наблюдательный совет о нарушениях и Правление.\n- Осуществление постоянного контроля за соблюдением, установленным для лимитов риска в соответствии с инструкциями, методическими указаниями и положениями Банка. Информирование Главного администратора рисков и Наблюдательного совета о нарушениях."]
[null,"Риск соответствия\n(правовой риск, возникающий в результате несоблюдения правовых актов в сфере отмывания денег и финансирования терроризма, а также требований надзорного органа и органа финансового мониторинга)"]
[null,1,"Цели управления рисками","riskComplPurpose","Управление рисками PL / TMM в Банке, а также безналичные расчеты, валютные операции резидентов и нерезидентов, регулирование импортно-экспортных операций, открытие, ведение и закрытие банковских счетов, а также ненадлежащее выполнение процедур налогового и таможенного контроля"]
[null,2,"Стандарты и принципы управления рисками","riskComplPrinsiple","Обеспечение соответствия внутренних процедур требованиям законодательства, нормативных актов и внутренних инструкций.\nКонтроль за соблюдением PL / TMM, FATCA, CRS и других международных требований."]
[null,3,"Меры контроля, используемые при управлении рисками","riskComplSupervision","Обеспечение соответствия деятельности, продуктов и услуг Банка, а также деятельности его сотрудников требованиям действующего законодательства (законов, правил, стандартов и других нормативных актов);\nВедение учета событий комплаенс-риска, проведение расследований, получение объяснений, определение вероятности их наступления;\nКонтроль за соблюдением Банком требований внутренних документов, направленных на противодействие взяточничеству и коррупции;"]
[null,4,"Инструменты, используемые в управлении рисками","riskComplMngTool","Создание механизмов контроля в операциях по принципу «четырех глаз»;\nУстановление и регулярный пересмотр лимитов операционного риска;\n«Запросы самооценки рисков и средств контроля», направляемые в структурные подразделения Банка;\nОрганизация семинаров и обсуждение со структурами;\nПроверка отчетов внутреннего аудита;\nАкты кредитного мониторинга;\nОценка риска конфликта интересов во внутренних правилах;\nОзнакомление с конфиденциальным отчетом об опросе клиентов;\nАнализ жалоб клиентов;\nАнализ системы внутреннего контроля;\nПредоставление отчетов, соответствующим структурам Банка, ежемесячно;"]
[null,5,"Процесс управления рисками (последовательность выполняемых функций в соответствии с разделением полномочий)","riskComplMngPros","Полномочия Наблюдательного совета Банка:\n- Утверждение стратегии управления рисками, политики, внутренних правил, лимитов рисков и организационной структуры, чтобы обеспечить создание эффективной системы управления рисками в соответствии с профилем рисков Банка.\n\nПолномочия Комитета по стратегии и управлению рисками:\n- Выборка подходящих методов и инструментов для выявления и оценки рисков и определения частоты их применения.\n- Контроль соответствия, принимаемых на себя рисков согласно стратегии Банка.\n\nПолномочия Правления:\n- Организация процесса управления рисками, обеспечивание реализации стратегий и политик управления рисками.\n- Предотвращение вмешательства в деятельность Банка, путем анализирования рисков, которым подвержен Банк и устранения, выявленных уязвимостей. Обеспечение взаимодействием других структурных подразделений Банка с Департаментом управления рисками.\n\nПолномочия главного администратора рисков:\n- Координация деятельности Совета по управлению рисками и структурных подразделений для обеспечения того, чтобы риски, которым подвержен Банк, соответствовали его способности нести риски, стратегии управления рисками и стандартам пруденциального управления рисками.\n\nПолномочия Департамента управления рисками:\n- Отслеживание за соблюдением стратегии и политики управления рисками, направление отклонения в Наблюдательный совет о нарушениях и Правление.\n- Осуществление постоянного контроля за соблюдением, установленным для лимитов риска в соответствии с инструкциями, методическими указаниями и положениями Банка. Информирование Главного администратора рисков и Наблюдательного совета о нарушениях."]
[null,"Внешний риск\n(риск ущерба, причиненного третьей стороной или природой)"]
[null,1,"Цели управления рисками","riskExternPurpose","Основная цель внешнего управления рисками - минимизировать риски, связанные с ущербом, причиненным Банку третьими лицами или природой."]
[null,2,"Стандарты и принципы управления рисками","riskExternPrinsiple","Предотвращение порчи или попыток третьих лиц повредить активы Банка;\nПринятие превентивных мер по предотвращению незаконных вторжений в информационные системы;\nОпределение разделения полномочий и ответственности при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях;"]
[null,3,"Меры контроля, используемые при управлении рисками","riskExternSupervision","Проведение стресс-тестов на побочные эффекты и нештатные ситуации.\nПроведение тестов на проникновение для измерения рисков кибератак и предоставление информации о результатах в соответствующие структуры."]
[null,4,"Инструменты, используемые в управлении рисками","riskExternMngTool","Организация периодических учений по эвакуации и анализ результатов\nПроведение тестов на проникновение компонентов операционной системы\nМониторинг и регулярный мониторинг кибератак и попыток вторжения в AES\nРегулярные брифинги и опросы персонала"]
[null,5,"Процесс управления рисками (последовательность выполняемых функций в соответствии с разделением полномочий)","riskExternMngPros","Полномочия Наблюдательного совета Банка:\n- Утверждение стратегии управления рисками, политики, внутренних правил, лимитов рисков и организационной структуры, чтобы обеспечить создание эффективной системы управления рисками в соответствии с профилем рисков Банка.\n\nПолномочия Комитета по стратегии и управлению рисками:\n- Выборка подходящих методов и инструментов для выявления и оценки рисков и определения частоты их применения.\n- Контроль соответствия, принимаемых на себя рисков согласно стратегии Банка.\n\nПолномочия Правления:\n- Организация процесса управления рисками, обеспечивание реализации стратегий и политик управления рисками.\n- Предотвращение вмешательства в деятельность Банка, путем анализирования рисков, которым подвержен Банк и устранения, выявленных уязвимостей. Обеспечение взаимодействием других структурных подразделений Банка с Департаментом управления рисками.\n\nПолномочия главного администратора рисков:\n- Координация деятельности Совета по управлению рисками и структурных подразделений для обеспечения того, чтобы риски, которым подвержен Банк, соответствовали его способности нести риски, стратегии управления рисками и стандартам пруденциального управления рисками.\n\nПолномочия Департамента управления рисками:\n- Отслеживание за соблюдением стратегии и политики управления рисками, направление отклонения в Наблюдательный совет о нарушениях и Правление.\n- Осуществление постоянного контроля за соблюдением, установленным для лимитов риска в соответствии с инструкциями, методическими указаниями и положениями Банка. Информирование Главного администратора рисков и Наблюдательного совета о нарушениях."]
[]
[null,"Стратегические риски\n(данный риск возникает в результате неправильного выбора стратегических целей)"]
[null,1,"Цели управления рисками","riskStratPurpose","Основная цель управления стратегическими рисками - минимизация рисков, которые могут возникнуть в результате неверной и эффективной постановки стратегических целей Банка."]
[null,2,"Стандарты и принципы управления рисками","riskStratPrinsiple","Сбалансированные результаты для всех бизнес-структур в достижении целей, поставленных в бизнес-стратегии Банка;\nДостижение диверсификации доходов и устойчивого роста;\nПоддержание стандартов достаточности капитала как системно значимого Банка выше минимальных требований;\nСоздание диверсифицированных стабильных источников финансирования;\nПоддержание уровня ликвидности в зоне допуска ликвидности банка и в рамках пруденциальных требований."]
[null,3,"Меры контроля, испльзуемые при управлении рисками","riskStratSupervision","Проведение необходимых проверок внутренними и внешними аудиторскими структурами и представление отчетов по результатам;"]
[null,4,"Инструменты, используемые в управлении рисками","riskStratMngTool","Проведение оценки рисков и предоставление обратной связи по стратегическим рискам при внедрении новых продуктов и услуг;\n«Запросы самооценки рисков и средств контроля», направляемые в структурные подразделения Банка;\nПроведение интервью с руководителями и работниками структурных подразделений Банка;\nОрганизация семинаров и обсуждение со структурами;\nМониторинг и анализ бизнес-процессов;\nОзнакомление с конфиденциальным отчетом об опросе клиентов;\nАнализ жалоб клиентов;\nАнализ системы внутреннего контроля;\nПредоставление отчетов, соответствующим структурам Банка, ежемесячно;"]
[null,5,"Процесс управления рисками (последовательность выполняемых функций в соответствии с разделением полномочий)","riskStratMngPros","Полномочия Наблюдательного совета Банка:\n- Утверждение стратегии управления рисками, политики, внутренних правил, лимитов рисков и организационной структуры, чтобы обеспечить создание эффективной системы управления рисками в соответствии с профилем рисков Банка.\n\nПолномочия Комитета по стратегии и управлению рисками:\n- Выборка подходящих методов и инструментов для выявления и оценки рисков и определения частоты их применения.\n- Контроль соответствия, принимаемых на себя рисков согласно стратегии Банка.\n\nПолномочия Правления:\n- Организация процесса управления рисками, обеспечивание реализации стратегий и политик управления рисками.\n- Предотвращение вмешательства в деятельность Банка, путем анализирования рисков, которым подвержен Банк и устранения, выявленных уязвимостей. Обеспечение взаимодействием других структурных подразделений Банка с Департаментом управления рисками.\n\nПолномочия главного администратора рисков:\n- Координация деятельности Совета по управлению рисками и структурных подразделений для обеспечения того, чтобы риски, которым подвержен Банк, соответствовали его способности нести риски, стратегии управления рисками и стандартам пруденциального управления рисками.\n\nПолномочия Департамента управления рисками:\n- Отслеживание за соблюдением стратегии и политики управления рисками, направление отклонения в Наблюдательный совет о нарушениях и Правление.\n- Осуществление постоянного контроля за соблюдением, установленным для лимитов риска в соответствии с инструкциями, методическими указаниями и положениями Банка. Информирование Главного администратора рисков и Наблюдательного совета о нарушениях."]
[]
[null,"Риск влияния\n(данный риск возникает в результате потери доверия (репутации) к Банку и негативного общественного мнения)"]
[null,1,"Цели управления рисками","riskReputPurpose","Принять необходимые меры для предотвращения риска потери доверия к Банку и формирования негативного общественного мнения."]
[null,2,"Стандарты и принципы управления рисками","riskReputPrinsiple","Определение, оценка, измерение, регулирование и отчетность о приемлемых уровнях риска проникновения;\nПоддержание приемлемого уровня риска или его снижение, включая меры контроля риска;"]
[null,3,"Меры контроля, испльзуемые при управлении рисками","riskReputSupervision","Регулярный мониторинг новостей о Банке в общественности, СМИ и социальных сетях, периодические опросы для измерения удовлетворенности клиентов, а также регистрация жалоб, расследования и принятие мер по результатам."]
[null,4,"Инструменты, используемые в управлении рисками","riskReputMngTool","Проведение оценки рисков и предоставление отзывов о внедрении новых продуктов и услуг;\nМониторинг факторов риска и их влияние на соответствующий уровень риска и финансовое состояние Банка;\nКоэффициенты репутационного риска, определенные в Декларации аппетита к риску;\nКонтроль за распространением информации о Банке в электронных и публикуемых новостных источниках, а также за показателями рейтингов СМИ по результатам;"]
[null,5,"Процесс управления рисками (последовательность выполняемых функций в соответствии с разделением полномочий)","riskReputMngPros","Полномочия Наблюдательного совета Банка:\n- Утверждение стратегии управления рисками, политики, внутренних правил, лимитов рисков и организационной структуры, чтобы обеспечить создание эффективной системы управления рисками в соответствии с профилем рисков Банка.\n\nПолномочия Комитета по стратегии и управлению рисками:\n- Выборка подходящих методов и инструментов для выявления и оценки рисков и определения частоты их применения.\n- Контроль соответствия, принимаемых на себя рисков согласно стратегии Банка.\n\nПолномочия Правления:\n- Организация процесса управления рисками, обеспечивание реализации стратегий и политик управления рисками.\n- Предотвращение вмешательства в деятельность Банка, путем анализирования рисков, которым подвержен Банк и устранения, выявленных уязвимостей. Обеспечение взаимодействием других структурных подразделений Банка с Департаментом управления рисками.\n\nПолномочия главного администратора рисков:\n- Координация деятельности Совета по управлению рисками и структурных подразделений для обеспечения того, чтобы риски, которым подвержен Банк, соответствовали его способности нести риски, стратегии управления рисками и стандартам пруденциального управления рисками.\n\nПолномочия Департамента управления рисками:\n- Отслеживание за соблюдением стратегии и политики управления рисками, направление отклонения в Наблюдательный совет о нарушениях и Правление.\n- Осуществление постоянного контроля за соблюдением, установленным для лимитов риска в соответствии с инструкциями, методическими указаниями и положениями Банка. Информирование Главного администратора рисков и Наблюдательного совета о нарушениях."]
[]
[null,"Риск проекта\n(данный риск воспринимается, как неспособность Банка реализовать запланированные проекты из-за ошибок и внешних факторов при реализации проекта или не достичь поставленных целей)"]
[null,1,"Цели управления рисками","riskProjPurpose","Основная цель управления рисками проекта - минимизировать риски неспособности банка реализовать или достичь поставленных целей из-за ошибок и внешних факторов при выборе и реализации предложенных проектов."]
[null,2,"Стандарты и принципы управления рисками","riskProjPrinsiple","Планирование, принятие решений, адекватность механизмов контроля, завершение проекта и последующий анализ.\nПрименение лучших практик, рекомендаций Базеля и принцип целесообразности процесса"]
[null,3,"Меры контроля, используемые в управлении рисками","riskProjSupervision","Реализация риск-ориентированных приоритетов реализуемых проектов и контроль за статусом реализации и остаточными рисками в период реализации\nОбщение с исполнительными структурами и участие в методической управленческой деятельности.\nЭмпирический анализ, системы раннего предупреждения, отчеты о выявленных рисках, отчеты аналитического анализа"]
[null,4,"Инструменты, используемые в управлении рисками","riskProjMngTool","- Проведение оценки рисков при внедрении новых продуктов и услуг;\n- Альтернативное (условное) планирование тактических шагов по минимизации проектных рисков;\n- «Запросы самооценки рисков и средств контроля», направленные в структурные подразделения Банка;\n- Проведение интервью с руководителями и сотрудниками структурных подразделений Банка;\n- Организация семинаров и совместных дискуссий со структурами;\n- Мониторинг и анализ бизнес-процессов;\n- Оценка операционного риска с точки зрения внутреннего законодательства;\n- Анализ системы внутреннего контроля;\n- Предоставление отчетов, соответствующим структурам Банка, ежемесячно;"]
[null,5,"Процесс управления рисками (последовательность выполняемых функций в соответствии с разделением полномочий)","riskProjMngPros","Полномочия Наблюдательного совета Банка:\n- Утверждение стратегии управления рисками, политики, внутренних правил, лимитов рисков и организационной структуры, чтобы обеспечить создание эффективной системы управления рисками в соответствии с профилем рисков Банка.\n\nПолномочия Комитета по стратегии и управлению рисками:\n- Выборка подходящих методов и инструментов для выявления и оценки рисков и определения частоты их применения.\n- Контроль соответствия, принимаемых на себя рисков согласно стратегии Банка.\n\nПолномочия Правления:\n- Организация процесса управления рисками, обеспечивание реализации стратегий и политик управления рисками.\n- Предотвращение вмешательства в деятельность Банка, путем анализирования рисков, которым подвержен Банк и устранения, выявленных уязвимостей. Обеспечение взаимодействием других структурных подразделений Банка с Департаментом управления рисками.\n\nПолномочия главного администратора рисков:\n- Координация деятельности Совета по управлению рисками и структурных подразделений для обеспечения того, чтобы риски, которым подвержен Банк, соответствовали его способности нести риски, стратегии управления рисками и стандартам пруденциального управления рисками.\n\nПолномочия Департамента управления рисками:\n- Отслеживание за соблюдением стратегии и политики управления рисками, направление отклонения в Наблюдательный совет о нарушениях и Правление.\n- Осуществление постоянного контроля за соблюдением, установленным для лимитов риска в соответствии с инструкциями, методическими указаниями и положениями Банка. Информирование Главного администратора рисков и Наблюдательного совета о нарушениях."]